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投资风险指标有哪些

金融 守心 2025-04-18 07:35 4 16
请问常见的投资风险指标有哪些？

#波动率#夏普比率#贝塔系数

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4条评论

95KG 95KG
投资风险指标通常包括但不限于以下几种：1. 波动率（Volatility）：衡量资产价格在一定时期内的变化程度。2. 标准差（Standard Deviation）：衡量资产价格偏离其平均值的程度。3. 最大回撤（Maximum Drawdown）：资产在特定时期内的最大损失。4. 夏普比率（Sharpe Ratio）：衡量投资组合的风险调整后收益。5. 信息比率（Information Ratio）：衡量投资组合相对于基准指数的超额收益。6. 贝塔系数（Beta Coefficient）：衡量投资组合相对于市场的整体风险敞口。7. 阿尔法系数（Alpha Coefficient）：衡量投资组合相对于基准指数的超额收益中，由基金经理管理能力带来的部分。
发布于 2025-04-18 07:34 回复
那些年... 那些年...
投资风险指标主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险和战略风险等，它们共同构成了投资者在进行投资决策时必须考虑的重要因素。
发布于 2025-04-18 07:34 回复
盛世天一 盛世天一
投资风险指标包括：预期收益率、波动率、贝塔系数、夏普比率及最大回撤等。
发布于 2025-04-18 07:34 回复
徐浩丶 徐浩丶
投资风险指标包括预期收益率、波动性、风险分散程度、资产流动性等，用于衡量投资可能产生的损失和不确定性。
发布于 2025-04-18 07:35 回复
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