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最大回撤的正确方法

金融 永波 2025-04-13 10:06 3 15
如何正确计算投资组合的最大回撤？请详细描述步骤或提供公式,并解释其在风险管理中的重要性。

#最大回撤#计算方法#风险管理

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3条评论

生生不息 生生不息
最大回撤是衡量投资组合或金融资产在一段时间内从最高点到最低点的最大跌幅。计算方法如下：1. 找出期间内的所有峰值（局部高点）。2. 对于每个峰值，计算其之后所有谷值（局部低点）的跌幅。3. 最大回撤即为这些跌幅中的最大值。公式为：\\[ \\text{最大回撤} = \\frac{\\text{最高点} - \\text{最低点}}{\\text{最高点}} \\]通过这个公式，可以量化投资的风险。
发布于 2025-04-13 10:05 回复
东方菌业 东方菌业
最大回撤是指投资在特定时期内从最高点到最低点的绝对跌幅，是衡量资产波动性的重要指标。计算最大回撤通常采用以下方法：首先确定资产的最高价和最低价，然后计算两者之间的差值。
发布于 2025-04-13 10:05 回复
Kaven Kaven
最大回撤的正确方法是制定风险控制策略，包括止损点、仓位管理和定期评估投资组合。通过合理分散投资、灵活调整仓位，以最小化潜在损失。
发布于 2025-04-13 10:05 回复
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