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算法交易有TWAP和VWAP

金融阿拼 2025-04-07 18:19 2 7

TWAP和VWAP算法交易策略的核心差异是什么？

TWAP和VWAP是算法交易中常用的两种衡量市场平均价格的指标。TWAP代表“总价值平均价格”，它计算了所有交易订单的总价值，包括买入和卖出订单。VWAP代表“有效宽度平均价格”，它考虑了订单的有效期，即从订单创建到执行的时间长度。

发布于 2025-04-07 18:19 回复

算法交易包括TWAP（时间加权平均价）和VWAP（成交量加权平均价）。TWAP追求按预定的时间均匀交易，而VWAP则考虑交易量分布，以更贴近市场真实情况的价格成交。

发布于 2025-04-07 18:19 回复

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