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资产组合绩效评估的方法有哪些

金融林源榆 2025-04-07 04:45 3 17

资产组合绩效评估的方法有哪些？

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3条评论

我只是个传说

资产组合绩效评估方法主要包括以下几种：1. 夏普比率（Sharpe Ratio）：衡量投资组合单位风险的超额回报，计算公式为：\\( \\text{夏普比率} = \\frac{\\text{超额收益}}{\\text{标准差}} \\)。2. 索提诺比率（Sortino Ratio）：衡量投资组合在极端不利情况下的风险调整后的收益。计算公式为：\\( \\text{索提诺比率} = \\frac{\\text{平均超额收益} - \\text{平均损失}}{\\text{最大损失}} \\)。3. 特雷诺比率（Treynor Ratio）：衡量投资组合在市场风险下的表现。计算公式为：\\( \\text{特雷诺比率} = \\frac{\\text{平均超额收益}}{\\text{市场风险系数}} \\)。4. 詹森指数（Jensen's Index）：衡量投资组合相对于基准的超额收益。计算公式为：\\( \\text{詹森指数} = \\text{投资组合总回报} - \\text{无风险利率} \\times \\text{投资组合价值} \\)。5. 信息比率（Information Ratio）：衡量投资组合相对于市场的不确定性。计算公式为：\\( \\text{信息比率} = \\frac{\\text{投资组合波动率}}{\\text{市场波动率}} \\)。6. 贝塔系数（Beta Coefficient）：衡量投资组合相对于整个市场的系统性风险。计算公式为：\\( \\text{贝塔系数} = \\frac{\\text{投资组合波动率}}{\\text{市场波动率}} \\)。

发布于 2025-04-07 04:45 回复