4条评论
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ken
- 无风险套利模型的三个关键公式通常涉及现值计算、利率平价以及远期合约定价,以下是具体介绍:1. **现值计算公式**:`PV = C / (1 + r)^n`,其中PV代表现值,C代表未来现金流,r代表折现率,n代表期数。2. **利率平价公式**:`(1 + r_d) / (1 + r_f) = F / S`,其中r_d表示本国利率,r_f表示外国利率,F表示远期汇率,S表示即期汇率。3. **远期合约定价公式**:`F = S * (1 + r_d * T / 360) / (1 + r_f * T / 360)`,其中T代表合约期限(天数)。这些公式是无风险套利模型的基础,但实际应用中还需要考虑交易成本、市场流动性等因素。在进行套利操作时,务必谨慎评估风险并遵守相关法律法规。
- 发布于 2025-04-05 21:32 回复
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渐行渐远
- 无风险套利模型通常涉及以下三个公式:1. 市场均衡条件:$$ E(S_0) + \\frac{1}{2} r (T - t) S_0 = S_t $$其中 $E$ 表示期望,$r$ 是无风险利率,$S_0$ 是初始资产价格,$S_t$ 是时间 $t$ 的资产价值,$T$ 是到期时间。2. 套利定价理论(APT):$$ P_i = \\frac{E[R_i]}{r} $$其中 $P_i$ 是第 $i$ 种资产的期望回报率,$E[R_i]$ 是第 $i$ 种资产的预期收益率,$r$ 是无风险利率。3. 套利成本模型:$$ C_i = \\frac{\\Delta V_i}{V_i} $$其中 $C_i$ 是第 $i$ 种资产的套利成本,$\\Delta V_i$ 是第 $i$ 种资产在特定时间 $t$ 的价值变化,$V_i$ 是第 $i$ 种资产在时间 $t$ 的价值。
- 发布于 2025-04-05 21:32 回复
- 最新答案
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关于欧洲下周股市涨跌的预测难以断言,股市受到多种因素的影响,包括经济指标、政治环境、全球局势等。需要关注市场走势和最新动态,以做出更加明智的决策。
青禾 回答于05-10
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预测下周欧洲股市的表现需要考虑多种因素,包括宏观经济数据、企业盈利报告、政治事件、市场情绪以及全球经济状况等。建议投资者密切关注相关新闻和分析师的报告,以做出更...
终结者v456 回答于05-10
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欧洲下周股市走势受多重因素影响,存在不确定性,可能涨也可能跌,难以准确预判。
诺泊莱 回答于05-10
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欧洲下周股市走势不确定,受多种因素如经济数据、公司业绩、地缘政治等影响,无法准确预测涨跌。
洋洋洒洒的Sasha 回答于05-10
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养狗日常主播的名称是“狗狗生活日记”主播。他在社交媒体上分享养狗经验、趣事和心得,为观众带来真实的养狗生活体验。
陶波 回答于05-10
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